EA研究6 SmartBreakout

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今回はSmartBreakoutを取り上げたいと思います。このSmartBreakoutはまだ日本のユーザー様ではそんなに使用されている方は多くないと思いますが、MQL5では高い評価が集まって来ています。その人気に比例して、私が最初に見かけたときは290ドルだったのが、1週間もたたないうちに450ドルになっており、かなり早いペースで値上がりしています。(私は辛うじて350ドルで買えました。)

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MQL5の製品ページへ

気になるパフォーマンスは下でご覧になれるように右肩上がり。しかもこれメタクォーツ社の運営するMQL5でシグナルとして実際に配信もされているので、正真正銘本物のフォワードテストレコードです。わずか4か月で+1000%超え(絶対損益ベースでも500%以上)しかも、僅か5万円前後のEAで。

これだけみると胡散臭いと思われるので、このEAについて細かく紹介したいと思います。

 

シンプルな1時間足のブレークアウトスタイル

このEAはEURUSD&GBPUSDが対象で、トレードロジックは1Hのシンプルなブレークアウトです。具体的には以下のように高値・安値近辺にSLとセットでリーブオーダーを置き、チャートが高値・安値を超えてくるタイミングでPipsをかすめ取る感じのトレードを行います。

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これだけ見ると何だこんなので本当に勝てるの?と思われがちですが、このEA頻繁にSL値の修正を行い絶妙なトレードを行います。(バックテストの操作履歴を見ると、猛烈なスピードでSL値を修正していることが分かります。)

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論より証拠ということで、冒頭のフォワードテストに加え、期間を1年と5年で絞ったバックテスト結果をご覧下さい。(画像クリックで拡大します。)

EURUSD 1年(2014年9月末~2015年9月末) 1,000USD ⇒ 442,964USD (PF2.56、相対DD15.99%)

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EURUSD 5年(2010年9月末~2015年9月末) 1,000USD ⇒ 5,626,248USD(PF2.29、相対DD16.48%)

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画像の通り、フォワード同様比較的綺麗カーブを描き、かなり速いペースで利益が増えています。

 

高い利益率の秘訣は、”逆”コツ・コツ・ドカン

なぜこれほどまでにこのEAは高い利益率を誇るのでしょうか?その秘訣は”逆”コツ・コツ・ドカンにあります。通常コツ・コツ・ドカンとは、そこらのEAによくあるようにコツコツ小幅のプラスを稼ぐが、ある日大きくやられることを指しますよね。

一方このEAは、コツコツ稼ぎつつもコツコツ負け、そしてドカンと大きなプラスを築きます。このEAは常にSL値を設けてトレードするので、微負けは多いものの全くと言っていいほど大負けしないのです。

バックテストをご覧になれば分かる通り、局面にもよりますが勝率は5~7割ほど。チャートのブレークアウトが弱いと潔く撤退します。ちなみに、トレードオープンからクローズまでの間隔は数秒から数分で終わります。

これは販売者のフォワードテストにおけるトレードを縦軸にイグジット時の収益率、横軸に保有時間をプロットしたものです。

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まず保有時間を見てみると、横軸は一番長くてわずか15分。大半のトレードが3分以内で終了します。一方の縦軸は、一番負けて▲3.5%、勝つ時はトレーリングストップで+20%台後半と、まさに逆コツ・コツ・ドカンになっているのが分かるかと思います。

ちなみに、エントリーは時間を問いませんがブレークアウト系なので、値動きの激しい欧州時間のトレードが多いです。指標発表などに直撃する可能性はありますが、任意のトレード時間設定やSLである程度リスクは限定されています。(下の時間+6が日本時間になります。)

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改めてここを読んだ後に冒頭のフォワードテストのチャートを見れば、ドローダウン率が低く、急激な下落がないのも理解できますね。

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唯一の弱点はブローカーセンシティブ

さて、ここまでならかなり優秀ですが、このEAには1つ課題があります。それは稼働ブローカーでかなり成績が左右されること。正確に言うと、このEAはスプレッド幅でかなり成績が大きく左右されます。

ブレークアウトするタイミングでほんの数Pipsを取りに行くタイプのEAなので、ほんの数Pipsが命取りになります。販売者の推奨スプレッドはEURUSD・GBPUSDともに1Pips以下。

先ほどのバックテストはEURUSDで0.5Pipsという非常にタイトスプレッドでの再現でしたが、これを我々が通常使用するような1~1.5Pipsで稼働させるとどうなるのでしょうか?それを再現したのが下記のバックテストです。

EURUSD 1Pips 1年(2014年9月末~2015年9月末) 1,000USD ⇒ 61,995USD (PF1.86、相対DD23.88%)

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EURUSD 1.5Pips 1年(2014年9月末~2015年9月末) 1,000USD ⇒ 2,132USD (PF 1.16、相対DD56.15%)

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どうでしょうか?スプレッドがほんの少し変わるだけで、目に見えて劣化しています。このEAを稼働させる時には、必ずスプレッドがタイトなECNブローカーを使用する必要があります。(手数料はかかりますが、馴染みのあるブローカーでもナノスプレッド口座なら上手く稼働する可能性はあるかもしれません。)

海外のユーザー様のコメントで、デモ環境ですが他のECNブローカーで稼働させた結果を載せている方がいらしゃったので、それを参考に載せておきます。

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※USDの数字は9/28-30の間のProfitです。

ちなみに私は最適ブローカーを探すのが面倒なので一旦販売者と同じFXCCのリアルアカウントで稼働をしていますが、現状問題無く再現できています。

 

評判は海外ユーザーのお墨付き

少なくとも私のアカウントのように販売者と同じ環境さえ揃えてしまえば、高利益を享受することが可能ですが、「いや、まだまだ不安だ」という方もいると思われます。MQL5に掲載されている最近の海外ユーザーのコメントの抜粋も、簡単な意訳で参考に載せておきます。

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Mike Geesing 2015/10/30 ☆☆☆☆☆(5つ星)

数か月前にレンタルした際には、余りの負けの多さにがっかりしました。しかし、2か月後の今再度試していますが、結果は良くなっているみたいです。(おそらくECNアカウントを使用したからでしょうか。)値段が上がりそうなので、購入を決めました。今日買いましたが、最高ですね!今後どんな風にトレードするのか楽しみです。製作者に賛辞を送りたいです。

ちなみに、私のレビューは100%真実です。このEAはブローカーがもの凄く大事です。もし負け続けるなら、スプレッドが狭くて約定の早いブローカーに変えることを検討してみてください。

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Jonathan Mosca 2015/10/30 ☆☆☆☆☆(5つ星)

断言するにはもう少し時間が必要ですが、問題は「適切なブローカーを選ぶ」ということぐらいしかないので、5つ星だと思っています。それだけです。後は全てスムーズで簡単です。私は素晴らしいシステムのEAは5つ星をつけます。一方、それが本当に一部のブローカーでしか機能しない場合は、4つ星をつけます。このままの調子で行ってほしいですね。後は、最も重要なニュースフィルター機能が実装されるのを待ちたいと思います。

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Petro Simao de Miranda 2015/10/28 ☆☆☆☆★(4つ星)

さっき買って今2つの異なるECNブローカーで稼働させています。どっちのブローカーも同じタイミングでポジションを取りましたが、販売者のシグナルと一致しています。データ送受信の遅延が少なく、約定の早いブローカーほど良い結果が出ますね。これだけは言えますが、この魔法のようなトレードは真実です。決して詐欺じゃないです。

5つ星評価を与えるには、もう少し待ちたいと思います。また、アップデートします!

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Jonh Handerson 2015/10/26 ☆☆☆☆☆(5つ星)

MQL5で一番のEAですね。今まで私が買ったどんな高額なEAよりも良いです。今6つのアカウントで稼働させていて、販売者と異なる設定でやっていますが好調です。やっと稼げるEAを見つけることができました。設定について知りたいなら、遠慮なく聞いてください。

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CoCo77 2015/10/13 ☆☆☆☆☆(5つ星)

このEAのポテンシャルは半端ないですね。販売者に連絡を取りましたが、素晴らしい対応でした。Quadri(販売者)は、迅速かつ丁寧に対応してくれます。

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(出所)MQL5 SmartBreakout レビューページ 10/31時点 (頻繁にレビューのアップデートが行われるため、実際に見に行った際には内容が修正されている場合があります。)

こんな感じです。少し前は横這いくらいだったのが、最近になってEAのパフォーマンスが上がってきているからか、高評価のレビューが増えてきています。私のリアルアカウントの運用も幸先の良いスタートで走っていますが、しばらくは様子見で運用の成果を見極めたいと思います。

ご興味ある場合はこちらもどうぞ。

SmartBreakoutの導入方法

 

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9 件のコメント

  • 初めまして、本製品に興味があるのです。

    まず、本製品↓のGoldBullProと非常に近い動きをしおり、これを改良した内容ではないかと考えいます。こちらのEAも非常にブローカーを選ぶ内容ですが、ここ数か月は調子が良くありません。しかし、指標時対策など細かな部分もかなりしっかりしていると思います。
    http://www.goldbullpro.com/#reviews
    http://www.myfxbook.com/members/csigesz/robo-goldbull/1239489/CLn1iXouQbw4DDlbH99Q

    ここで、本製品の方はここ数か月も調子が良いようで試してみたい気になっているのですが、昨日の米国重要指標(失業率など)発表時に気になる動きをしていました。

    貴公のライブ口座はそのままデフォルト設定のサイズのようですが、販社は0.01ロットに下げています。これは指標時などに不安があり、下げているように思われます。販社から何か連絡等ありましたでしょうか?

    また、内容も全体では勝っていますが、始めのエントリは公表しているどの内容よりも損失が大きく(初期設定のSL値よりも大きくないですか?)、しかも続けて1秒、0秒といった保有時間で負けています。GoldBullProはこの辺りはきっちり作っていて、このように負けて直ぐ再エントリはしないようです。ここ最近の成績の出来は逆ですが!

    これは、指標発表時のスプレッド広がっている状態にかかわらず逆指値が不利にエントリ、そのままSLに引っかかっているのではないか?と思えてしまいます。本EAはこの辺りの対策はしていない、またはあえてそういう状況でもエントリさせている感じでしょうか?

    以上、ご教示のほどお願いします。

    • こんにちは。最近Smartbreakoutのご照会が多く、かなり多くの方がご興味を持たれているみたいですね。私の分かる範囲でご説明いたします。確かにGoldbullproとは被っているエントリーポイントはありますね。ただ、トレード頻度やエントリー精度はかなり異なっていると思いますが。

      ・通知に関して
      まず、雇用統計時の対応に関するご質問の前提についてですが、本EAはシグナル配信専用やDoug Priceの商品のようにTrade Copier方式ではないので、そもそもフォワードテストの指標時のロットの如何についてわざわざ客に通知する義務はありません。EAのMyfxbookアカウントに使用されているデータはhttps://www.mql5.com/en/signals/116117にあるシグナルの取引データをそのままMyfxbookに移してあるものです。このシグナルは以前は確か2~30ドルの購読料で配信されていましたが、現在は9999ドルという表示になっていると思います。これはMQL5上でフォワードテスト結果を掲載するためのもので、既に配信を意図したものではありません。その点でも販売者には特段通知する義務はありませんし、一応まだSubscriberが残っている(購読期限が切れるであろう近いうちに0になると思います。)ので、今回のロット変更はSubscriber向けに以下のようにページ上では通知されています。

      ・ページ上段
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      ・What’s new
      WS000462

      ・指標時利用に関して
      私は放置していましたが、販売者は指標時の利用を勿論推奨してはいません。特にNFPついては、EAのNon Farm Hourという設定項目でトレードしない時間を設定できるようになっており、そこは利用者自らがコントロールする仕様になっています。

      ・指標発表時エントリーに関して
      私の認識は後者(スプレッドが開いている状況でもエントリー)だと思います。KASHI様のおっしゃる対策を施した場合、Breakout系のEAでは取りこぼしが多くなってしまうと考えます。このEAについては、デフォルト設定では取れるところは取る仕様(昨日の雇用統計時の私のフォワードテストのエントリーもその結果です。)になっているので、スプレッドが広がっている際に不利エントリートレードしたくないのであれば、maxspreadの項目を30からより小さな数値に変更すればKASHI様の想定している事象は防げるのではないでしょうか。

      始めの方の損失の大きさについては、特におかしなものはないと思います。デフォルトのSL値はiStoploss=50なので、スリップやサーバーの反応速度諸々を考えると5~6pipは許容範囲内だと認識しています。

  • Tamikichi様。

    いろいろご教示ご回答のほどありがとうございます。GoldBullProは一度買うとほとんど項目をいじれなくなっているのですが、こちらの商品はかなり応用的な設定が可能ということですね。

    設定を応用すれば、スプレッドが広がる指標時や特定の時間帯をエントリしないような使い方ができそうかと期待しています。

    ただ一点理解できなかったのは、デフォルトのSL値はiStoploss=50の部分でこれは、始めにエントリするとすぐに、-5pips程度のSLを入れる、環境や反応速度の問題があるので、5~6pipsがMaxLossになるとの認識で良いでしょうか?そうでしたら、私がテスト等から受けているイメージと一致します。

    問題だと感じているのは、昨日の指標時のエントリは、SLを-5pipsで入れているにもかかわらず、スプレッドが極端に広がっているところで逆指値エントリ、保有時間0~1秒で即SL幅を超えて-21pipsという負け方をしていないか?ということです。

    過去似たようなタイプのEAはここをおろそかにして、リアルでは通じなかったものが多いので気になっています。

    以上、ご教示のほどお願いします。

    • よく研究されておりますね。感心します。まず、ご懸念に対する答えとしては、そういった対策は”していない”と思われます。
      昨日の雇用統計時のトレードをリアルタイムで見ていましたが昨日のような動きの激しい局面では、スプレッドは一方的に広がっているわけではなく、拡大・縮小を急速に繰り返しています。そのため、SLを設けるタイプの本EAはわざわざスプレッドが広がっている局面でエントリーしているわけではなく、縮小した所でエントリーして再度スプレッドが広がりSL値に引っかかっているようでした。結果として、ご懸念のトレードは行われているとまさに私のFXCCの取引レコードが証明しています。

      KASHI様のご懸念点を解消するには、SLが必ず入るEAなのでスプレッドの上下変動が激しい局面ではエントリーしない仕組みを入れる必要がありますが、それを実施してしまうと先ほど申し上げたように、通常のチャートブレークアウト局面でスプレッドが多少ぶれる時や指標発表時に上下に突き抜ける局面ではプロフィットテイクができません。本EAのロジック上その点をカバーしてしまうと収益率が悪化すると考えられます。結局リターン量はリスク量の裏返しです。指標やイベントによるスプレッドの拡大局面をエントリーを避けるというリスク制御を行えば、チャートが大きく動くポイントでリターンが得られなくなるという点を考慮する必要があります。

      このEAでは対策としては、稼働を止めるかトレードストップ時間を設けるかしかありません。その点の対策ができていない分、エントリーポイントを厳選しており、結果としてはプラスになっています。ただ、雇用統計のような極端にスプレッドが上下する局面ではこの現象が起きる可能性は高いため、利用しない方が無難でしょうね。ちなみに、私のAxioryアカウントは利益だけ取るのに成功しているので、スプレッドがぶれるブローカー側の問題でもあるようです。

      いずれにせよ400ドル前後のEAです。このEAはそこまで万能ではありません。ご懸念点はEAの根幹に関わる部分ですので、こうした点が気になる場合はご使用を避けるのをお勧めします。

  • はじめまして。

    記事を拝見し、早速購入してみました。450ドルで買ったのですがすぐに550ドルに値上がりしてますね。

    現在3つほどのリアル/デモ口座で検証しておりますが、試しにスプ2.5くらいの所(デモ)で動かしたらものすごい勢いでマイナスが続いております。

    スプレッドにかなりシビアになってますね。また、別な口座ではスプが1pipsと広いのにも関わらず、スプ0.0~0.2pipsの口座よりも結果が良かったり(コミッション抜きで考えたとしても)とブローカーによって結果が様々です。

    適当にブローカーを選んだら負けそうなEAですのでしっかりと検証してブローカーを見極める必要がありますね。

    なんにしてもリアル口座2つともプラスで推移しております。FXCCも口座を開きたい所ですね。良いEAのご紹介ありがとうございます。

    • こんにちはりょうくん様
      お役に立てて幸いです。言及されておりますようにこのEAは非常にスプレッドに対してシビアなので、ブローカーでかなりトレード結果が異なっています。今の所私の利用先のFXCCやAxioryでは問題ない水準ですが、もしかしたら更に良いブローカーがまだまだあるのかもしれませんので、資金が貯まれば是非違うところにも挑戦してみたいですね。

  • はじめまして。
    システムトレードは初めてでしたが、こちらの記事を見て一念発起し、MT4ブローカー・VPSと契約しました。つまづく部分は多かったですが、Tamikichiさんの記事のおかげで無事スタートできました、ありがとうございます。

    残念ながらSBの成績は11月中旬からパッとせず、調子が戻るまでは休止しようと思っています。急激な値上げによって罰があたったんでしょうかね。

  • 初めまして、MQL5のEAについて教えて下さい。
    basari4というEAをレンタルしましたが、1回も稼働しませんでした。
    バックテストでは稼働するんですが、なぜかリアル口座では
    1回もポジションを取ることなく終わりました。
    ブローカーなんでしょうか?
    作者と同じブローカーを使用しないと、同じ結果には
    なりませんし、MQL5には良いEAがあるのに、どこの
    ブローカーでも使えるようにして欲しいですね。

    • こんにちはバロン様

      作者と同じパフォーマンスを実現するには確かに同じブローカーにする方がより良いですが、
      ブローカーをまったく同一にしないと稼動しないというのはあまり聞いたことがないですね。
      Basariはレビューコメントを見る限り、かなりブローカーセンシティブのようですので、稼動先は選ぶようです。

      未稼働はおそらく設定の問題ではないでしょうか?例えば、対象通貨ペアが異なっていたり、MAXスプレッドの
      設定・稼働時間の設定を誤っていたりというようなことが稼動しない時に考えられます。

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