EA研究4 Forex Diamond

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今回のEA研究はWallstreet Forex Robotの販社で有名なFOREX AutomaterのForex Diamondを見ていきます。 Forex Diamond 発売から間もなくは0を境に上下を繰り返しややイマイチと言われていたものの、じわじわとパフォーマンスを伸ばしてきており、相場にフィットしてきている様子が伺えます。

発売当初は運悪く相場に合わなかったようですが、今は逆に運用すべき時期と言えそうです。 2014年7月~ (13年2月の表示はありますが、入金のデータで本格的にトレードしているのは14年7月以降)

※注 定期的にmyfxbookの開始時期が変更されているようです。

 

2015年4月以降

  販売ページでは最近の見栄えの良いパフォーマンスしか掲載されていないため、本稿では一番上一番古いフォワードデータの実績をベースにこのEAの特徴を確認していきます。  

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◆ 特徴① トリプルストラテジー

このEAの明確な特徴はまさにこれです。3つのトレーディングステラテジーがそれぞれ独立して稼働しており、通貨ペアにつき3つまでポジションを保有します。いずれの戦略もトレーリングストップが適用され、自動的に決済ポイントが変化します。

対応通貨ペアはベーシックなUSDJPY、EURUSD、GBPUSD、USDCHFの4種類ですが、販売者はUSDCHFを除いた3通貨での使用を勧めているので、デフォルト設定では最大で3×3で9つポジションを保有します。

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各々のトレードストラテジーは通貨ペアごとに適用のON・OFFを切り替えることができるため、このEA1つで3つのEAを動かしているようなものです。次項からは各々の戦略をブレークダウンしていきますが、ストラテジーによって通貨ペアごとの向き・不向きや、トレードの特徴などが全く異なっていることが分かると思います。

 

Ⅰ.トレンドフォロー戦略

この記事を書いている時点でのトレードデータでは最も収益寄与が高く、最もドローダウン幅の大きなストラテジーになります。勝率は70%、勝ちトレードは10pips、負けトレードは20pipsと、何の変哲もない平均的なトレード結果です。

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  しかし、通貨別に詳細を見ていくと興味深い結果が見えてきます。下記は通貨ごとにトレード結果を抽出したものですが、USDJPY・GBPUSDは上手くドル高トレンドを捉えられているにも関わらず、EURUSDはロング・ショートとも惨憺たる結果となっています。

WS000125 足元ではこの状況は改善しつつありますが、このトレンドフォロー戦略はEURUSDの今の相場状況にはあまり向いていないようです。

このストラテジーで他に注目すべき項目として、MAEがあります。MAE(Maximum averse excurusion)とは最大逆行幅といい、1トレードが決済するまで保有期間にどれだけ逆行したか測る指標です。下記の画像をご覧ください。

WS000126 これは横軸に獲得pips、縦軸に逆行幅をプロットしたものです。緑の点は勝ちトレード、赤の点は負けトレードですが勝てる時はほとんど逆行しないのに対して、負ける時はかなり大きく持っていかれています。

この画像から分かることは、このストラテジーは30pips以上逆行する時はほぼ負けるため、StopLoss値(デフォルトは▲130pipsまで可能)をハードリミットで▲30pipsに設定しておけば、余計な負けをしないという事になります。

 

Ⅱ.逆張り戦略

逆張り戦略は3つのストラテジーの中では収益寄与で言えば2番手のストラテジーです。ステラテジー個別の成績としては勝率は7割前後とこれまた平凡なストラテジーです。 WS000128

  通貨別の成績で見ても、USDJPYは明確に勝てている一方、GBPUSD、EURUSDでは大きく負け越しているようです。ここでもForex Diamondの対EURとの相性の悪さが垣間見れます。

WS000129   また、トレンドフォロー戦略と同様にMAEの観点でトレーディング成績を確認すると、こちらも勝つときはそれほど逆行しないものの、負ける時は大きく負ける傾向が見られます。こちらのストラテジーも▲30pipsでSL値を設定すると、収益が改善する可能性が高いでしょう。

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Ⅲ. 逆張りスキャルピング戦略

逆張りスキャルピング戦略は、3つのストラテジーの中でも最も収益寄与は小さいもの、最も負け幅の小さく安定したストラテジーになります。スキャルピングタイプですので、当然と言えば当然かもしれません。勝率は7割前後と、これまた平均的な結果ですね。

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こちらも通貨別に分析したものですが、やはりEURUSDとの相性はよくありません。足元までは、EURUSDには使用しないことが正解だったようです。しかし、逆にお気づきになられたかもしれませんが、USDJPYとの組み合わせでは全ストラテジーで利益を生み出しています。

WS000133 ここまで見てきた実績から以下の結論が導き出せます。

・通貨ペア、相場状況の影響を受けやすいため、定期的に利用ストラテジーや通貨ペアのスイッチングを図ると収益率の向上が期待できる。

・既存のStoploss値では幅が広すぎるため、設定幅を縮小させる必要がある。(▲30~50pips

このEAを使用する場合は、Myfxbookなどの分析で定期的に相場状況にフィットしているか確認し、ストラテジーの切り替えを柔軟に行うことが必要になります。

方法としては、Myfxbookで当該EAのページに行き、右上のカスタム分析をクリックすると以下の画面が表示されますので、任意の期間・対象となるストラテジーをクリックし、分析ボタンを押せば抽出条件の結果を見ることができます。

WS000135 ストラテジーの対応番号は以下の通りです。 10101:トレンドフォロー戦略 20202:逆張り戦略 30303:逆張りスキャルピング戦略

 

◆特徴② リカバリー機能

販売者が当該EAを販売するにあたってアピールしている内容の一つにリカバリー機能があります。リカバリー機能とは、足元のドローダウン状況を分析し、それに合わせて自動的にロットサイズを変更するというものです。

確かに負けているときに多少ロットサイズを大きくして勝てば、その分負けを取り戻すことができます。 しかし、これはもろ刃の剣であり、ロットサイズを大きくした分リスクも勿論増大します。

完全に倍々ではなくともマーチンゲールに通ずる所があるため、使用者の中でも嫌いな方はRecovery modeはOFFにされているかと思います。 実際の所はどうなのか丁度同じ時期に運用し、Recovery有無のみ違う場合の運用結果がございますのでご覧ください。

・Forex Diamond (通常設定)

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・Forex Diamond (Recovery mode On)

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デポジット金額が違うので金額の差異は無視していただきますが、下記の項目に見られるように1トレードから期待できる収益は改善することが分かります。相場状況にもよりますが、運用時はリカバリー機能をOnすると良いでしょう。

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ご興味ある場合は、Forex Diamondの導入方法もご覧下さい。

 

Forex Diamond 

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2 件のコメント

  • はじめまして。
    このブログ内にあります、MFMとForex Diamondについてですが、それぞれ公式サイトのものと大きく結果が違うようです。
    どちらも優秀なEAの印象ですがなぜこれほど管理人さんの口座は損失ばかりなのか教えてください。ここまでの違いは理解できないです。
    よろしくお願いいたします。

    • こんにちは。まず私の運用における両EAは下記のようにカスタマイズされており、元々販売者のものとは同じになりません。
      ・Forex Diamond :利用通貨ペアによってストラテジーを変更
      ・MFM5:対象通貨ペアを限定し、通貨ペアによってロットサイズを変更

      ※差異の要因はこちらにまとめています。

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