EA研究3 MFM5

MFM5

今日はex4systemsの「MFM5」を見ていきます。

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このシステムも、どちらかと言うと私がよく取り入れているコツコツ型のEAです。下記のMyFxBookに掲載されているパフォーマンスをご覧になれば分かるように、足元は上下に大きく触れながらも半年間で収益率は約150%と比較的堅調なパフォーマンスを出しています。  

どういった特徴を持つEAなのかフォワードテストの実績を基に確認します。

 

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◆特徴① 多通貨ペアに対応

このEAの特徴はなんといってもその対応通貨ペアの多さです。下記は運用開始から約8か月経過した時点での通貨ペア別成績ですが、ご覧の通り15種類の通貨ペアでの取引実績があります。

WS000049 このEAは基本的には同じ戦略をすべての通貨ペアに用いており、その中からバックテストで一定程度の実績を出せたものを対応通貨ペアとしているようです。EA製作者のMatthew氏は、20種類の通貨ペアでの使用を推奨しており、今後現在の15種類から更に対応通貨が増えていくことが予想されます。

あくまでもフォワード実績のみに基づいて対応性を確認する限りでは、勿論いまいちと思われる通貨ペアも存在します。実際に運用する際には、このEAを使用する通貨ペアは選べるため、実績の悪い通貨ペアを外すことも可能です。

しかし、相場つきによっては当該通貨が復調し、好調の通貨ペアが逆行する可能性もあるため、リスク分散の意味で対応通貨ペアは全て入れておいても良いとは思います。  

ちなみに、運用時は基本的なトレード戦略は同一のものを使用しますが、このような感じで通貨ペアごとにセッティングがダウンロードされ、通貨ペアに応じたある程度の最適化は行われます。一方こういったダウンロードによる最適化が不要であれば、このEAはどの通貨ペアにも使用可能です。

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トレード可能通貨ペアに表示されているにも関わらず、実際にはフォワードテスト上でトレードされていない通貨ペアがあることには注意が必要です。

また、実際稼働していたもののアドバイスですが、朝スキャでもこの時間帯に空いている市場、例えばNZDの通貨ペアなどは使用は避けたほうが無難です。中銀総裁などの発言などで急に価格が変動し、誤った執行をしてしまうことがあります。

 

◆特徴② ロングオンリー

このEAのストラテジーは基本設定では、ロングトレードしか行いません。下記画像でも分かるように462回のトレードのうち、全てのトレードはロングトレードで行われています。 WS000052 EAの設定でショートトレードも行うことはできますが、ロングとショートを同時に行う設定にすることはできません。こういったトレードルールを課している理由はシンプルで、米国のFX業者にも対応できるようにするためです。

米国ではFXに対する規制が厳しく、レバレッジ50倍、両建て禁止、先入れ先出し法による決済で取引を行うように決められています。(参考 Bloomberg : 全米先物協会:為替の規制開始-両建て禁止、決済は先入れ先出しで

ロングオンリー、各通貨ペアごとに1ポジションのみの条件でトレードすれば、上記の規制に抵触することはまずありませんからね。ある特定の通貨ペアしか使用できない場合、ロングオンリーですと下げ局面ではこのEAは使えなくなりますが、上述したように複数通貨ペアによる使用が可能なので、こういったことが可能なのでしょう。

 

◆特徴③ 朝スキャ

トレードスタイルは日本時間の朝方にトレードを行い、短期間でポジションを閉じる朝スキャタイプです。 WS000053WS000054 上側の画像は横軸にエントリー時刻、縦軸にトレード回数をプロットしたものですが、ほぼ0~23(日本時間の5時~6時)にトレードを行っていることが分かります。下部は横軸に保有時間、縦軸に収益率をプロットしたもになりますが、ほぼ3時間以内に終了しています。 WS000055 ちなみに、視覚的に分かりやすくするため、1.保有を6時間以内、2.-200pips以内のデータで改めてグラフ化し、近似曲線を引いたものがこちらです。敢えて加工しなくても分かりますが、保有時間が長くなれば長くなるほどこのEAはマイナスになる確率が高くなります。

 

ご興味ある場合は、MFM5の導入方法 もご覧ください。

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